Создание роботов для трейдинга. Что нужно знать новичку? - uralenergoremont.ru

Алгоритмы торгового робота. Как это работало раньше

Где черпать идеи для торгового робота. Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней. Человек — не робот. Как обычно начинается путь трейдера?

AndreySitaev 16 ноября в Алгоритмы оптимизации торгового робота: алгоритмы торгового робота способ наторговать миллион задним числом Алгоритмы Я прочитал авторитетную книгу о торговых стратегиях и написал своего торгового робота.

К моему удивлению, робот не приносит миллионов, даже торгуя виртуально. Так как параметров настройки у робота достаточно, перебрать все их возможные комбинации в поисках лучшей, слишком затратная по времени задача.

В свое время, решая задачу оптимизации, я не нашел обоснованного выбора алгоритма поиска квазиоптимального вектора параметров торгового робота. Потому решил самостоятельно сравнить несколько алгоритмов… Краткая постановка задачи оптимизации Имеем торговый алгоритм. Входные данные — история цен часового интервала за 1 год наблюдений. Выходные данные — P — прибыль либо убыток, скалярная величина. Каждому из параметров мы задаем диапазон и фиксированный шаг изменения, всего по 20 значений для каждого из параметров.

Алгоритм действий торгового робота

Для большинства торговых алгоритмов, однако, требуется на несколько порядков больше времени для проведения одного теста. Что приводит нас к задаче поиска квазиоптимального вектора параметров без алгоритмы торгового робота перебора всего множества возможных их сочетаний. К примеру, сам я убежден, что любые мои попытки извлечь из эффективного рынка читай из любого прозрачного и ликвидного рынка прибыль путем спекуляций, неважно, дискреционных или полностью автоматизированных, априори обречены на поражение.

Если, разве что, не допустить фактор случайного везения. Тем не менее, трейдинг, и, в частности, алго ритмический трейдинг — популярное хобби для многих. Для простоты примем, что робот всегда торгует одной тройской унцией. К примеру, на момент покупки, стоимость тройской унции золота составляла На момент последующей продажи закрытии сделки цена выросла до Прибыль по этой сделке составила алгоритмы торгового робота USD.

С входными данными для робота мы определились — это, собственно, временной ряд цен котировок золота. Если вы скажете, что мой пример слишком простой, не жизненный — могу вас уверить: большая часть роботов, обращающихся на рынке да и собственно трейдеров тоже в своей торговле руководствуются одной лишь статистикой цен на товар, которым торгуют. В любом случае, в задаче параметрической оптимизации торговой стратегии, нет принципиального бинарные опционы открытия между роботом, торгующего на основании вектора цен и роботом, обращающемуся к терабайтному массиву разносортной рыночной аналитики.

Содержание

Главное, что оба этих робота могут должны уметь быть протестированы на исторических данных. Алгоритмы должны быть детерминированы: то есть, на одних и тех же входных данных модельное время, при необходимости, мы алгоритмы торгового робота можем принять за параметрторговый робот должен показывать один и тот же результат.

Более подробно о торговом роботе можно почитать в следующем спойлере: алгоритм торговли робота Черная толстая кривая на графике — часовые измерения цены XAUUSD.

Две тонкие ломаные линии, красная и синяя — усредненные значения цены с периодами усреднения 5 и 10 соответственно.

Введение. Человек – не робот.

Иначе говоря, скользящие средние Moving Average, MA с периодами 5, Например, для того, чтобы рассчитать ординату последней правой точки красной кривой, я взял среднее из последних 5 значений цены. На рисунке выше робот совершит 5 сделок: 3 продажи в отметках времени 7, 31 и 50 и две покупки отметки 16 и Роботу разрешено открывать неограниченное количество сделок.

Например, в какой-то момент робот может располагать несколькими незавершенными покупками и продажами одновременно.

Алгоритмы бывают: простые — всего с одним условием, и сложные — с двумя и более условиями. Зачастую для правильной и прибыльной работы автоматизированной торговой системы, требуется два и более условия как для входа в позицию, так и для выхода из неё. При написании алгоритма необходимо тщательно проработать каждое его условие. В алгоритме торговой системы обязательно должны быть учтены следующие моменты: 1.

Правило закрытия сделки Робот закрывает сделку, как только: прибыль по сделке превышает указанное в процентах пороговое значение — TakeProfit, либо убыток по сделке, в процентах, превышает соответствующее значение — StopLoss.

Предположим, StopLoss равен 0. Как только цена золота вырастет до значения Да, робот предельно прост. Быстрый поиск квазиоптимального набора входных параметров На примере нашего простого робота видно, что полный перебор всех возможных векторов параметров настройки робота слишком затратен даже для 4-х варьируемых параметров.

алгоритмы торгового робота

Очевидная альтернатива полному перебору — выбор векторов параметров по определенной стратегии. Рассматриваем лишь часть всех возможных комбинаций в поисках лучшей, в которой ЦФ приближается к наивысшему либо наименьшему, в зависимости от того, какую ЦФ мы выбрали и какого результата мы добиваемся значению.

Регистрация

Мы рассмотрим три алгоритма поиска квазиоптимального значения ЦФ. Для каждого алгоритма установим ограничение в 40 тестов из возможных комбинаций.

алгоритмы торгового робота

Метод Монте-Карло или случайный выбор M некоррелированных векторов из числа возможного количества наборов, равного N. Метод, вероятно, самый простой из возможных.

Как создать торгового робота и не потерять время - Статьи по MQL5

Будем использовать его как отправную точку для последующего сравнения с остальными методами оптимизации. Все остальные параметры фиксированы и не подвергаются оптимизации.

алгоритмы торгового робота

ЦФ прибыль достигает максимума 0.