Плечевые опционные стратегии продажи покрытого колла – Long/Short

Эффект плеча в опционах это, Открытая покупка опциона

Я знаю как торговать опционами. Теория опционов

Описание и стратегии торговли. Часть третья.

Маржинальное плечо на Forex – что это такое?

Сегодня мы будем продвигаться дальше в этой теме и начнем разговор о параметрах опционов. Ранее мы уже обозначили, что мир опционов многовариантный. Теперь, когда речь зайдет о премии, мы отметим, что в опционах и премия состоит из нескольких параметров.

Попробуйте сервис подбора литературы.

Таблица параметров опционов Например, если обратиться к соответствующей таблице в квике на РФ, мы увидим следующую картину приведено для текущих опционов, экспирация которых намечена на 15 августа До исполнения осталось всего три дня и это накладывает отпечаток на общую картину по параметрам, почему так мы обговорим позже, а пока обратимся к колонкам таблицы. Все они обозначены греческими буквами и потому условно называются греками опционов.

Как мы видим, греки включают эффект плеча в опционах это, гамму, тету, вегу и еще один грек - ро, не обозначен в данной таблице.

эффект плеча в опционах это

Все эти параметры отвечают за количественное выражение премии опциона. Знаю, выглядит громоздко, запутанно, поэтому мы будем разбираться медленно и постепенно.

эффект плеча в опционах это

Сразу запоминаем важное правило: дельта базового актива всегда равняется единице! Логично, но для опциона это. Например, сейчас РТС ближе всего к му страйку, его и рассмотрим.

На этом и строилась вся его аргументация. Но этого как раз мало! Отсутствовало понимание ценообразования опционов, методики расчета ГО и того, как биржа управляет своими рисками.

Ищем на первом скрине страйк Разберемся в том, что. Меньше, чем фьючерс?

Похожие публикации

Что необходимо знать о дельте опциона? Дельта коллов является положительным числом, а дельта путов - отрицательная. Дельта изменяется от нуля до единицы и никогда не выходит за эти рамки.

эффект плеча в опционах это

Сумма дельты колла и пута по одному страйку, взятая по модулю, будет всегда равна единице. Дельта опционов в деньгах как правило выше по модулю 0,5, дельта опционов вне денег как правило ниже 0,5, дельта опционов в деньгах как правило стремится к 0,5 чем ближе к страйку, тем больше приближается к значению 0,5. Дельта опциона и эффект плеча Если говорят о большом плече при покупке опционов, то проще всего продемонстрировать это как раз через дельту.

Маржинальное плечо и его использование

Вернемся к рассмотренному примеру. Мы уже отмечали, что ГО фьючерса больше ГО опциона более чем в 9 раз, таким образом на одну и ту же сумму мы можем взять 1 фьючерс или 9 коллов со страйком При этом вспоминаем, что дельта фьючерса всегда будет равна единице. А какая будет итоговая дельта опционов?

эффект плеча в опционах это

Разумеется, соизмеримо увеличатся и риски, поэтому сразу хочется отметить, что рассмотренная ситуация не является торговой стратегией. Ситуация в данном случае демонстрирует исключительно возможность плеча по конкретному инструменту.

Опубликовано

Будьте внимательны, берегите себя и свой депозит. А в следующей статье мы продолжим изучение параметров опционов.

эффект плеча в опционах это

Предыдущие статьи легко найти из моего профиля.